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국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기

KRX에 상장되어 있는 3년 국채선물, 5년 국채선물, 10년 국채선물의 이론가, Modified Duration 1, Convexity 2, 이론가 조견표, 결제(예정)가 등의 정보를 확인할 수 있는 이론가 계산기이다.

2000년대 초반 모 선물사에서 금융공학팀장 대행으로 일하면서 만들어 당시 법인영업팀들을 포함하여 거래 상대방 금융사들 담당자에게 배포했던 계산기인데, 그동안 귀찮아서 업데이트를 하지 않다가 이제는 본인이 써야 할 필요로 인해 업데이트하고 만든 참에 공유하려고 한다.

참고로 2000년 초반에 만들어서 배포했던 계산기는 4개 시트에 각각 아래와 같은 모습으로 만들어서 배포했었다.

저랬던 계산기를 아래와 같이 업데이트 했다.

각 시트 캡처 이미지에 유의하거나 주의깊게 살펴봐야 할 항목들에 대해 붉은 박스로 구분했으니 아마 파일을 보는 누구라도 다들 활용이 가능할 것으로 판단한다.

마지막으로 본 파일들을 다운받은 후 엑셀 파일을 열고 ALT+F11 입력해서 Visual Basic Editor를 연 후 아래 붉은 박스 내 경로를 수정해줘야 한다.

참고로 상기 이론가 계산기에 적용한 방법들은 아래와 같다.

  • [선도가격 산출] Interpolation : Monotone Cubic Hermite Spline Interpolation [Monotone cubic interpolation & Cubic Hermite spline] (끝점 제약조건 : \( m_1 = \delta_1 \quad \text { and } \quad m_n = \delta_{ n-1 } \quad \text { with } \quad k=1, 2, 3, \dotsc \))
  • [선도금리 추정] Numerical Analysis : Secant Method

Footnotes

  1. Effective Duration & Excel에서 제공되는 Duration 포함
  2. Effective Convexity 포함

2 thoughts on “국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기

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