Econometric Forecasting Using Ubiquitous News Text: Text-enhanced Factor Model
한국은행 BOK경제연구 제2023-10호 소개. 주어-술어 패턴으로 15개 경제 부문의 테마별 빈도 지수(TFI)를 추정하고 텍스트 강화 인자모형(TFM)을 구축해, 약 1천8백만 건 뉴스로 단기 GDP 예측 정확도가 향상됨을 보인 논문이다.
경제 전망
동적요인모형과 딥러닝 알고리즘을 결합한 당분기 경제전망(GDP nowcasting) 시스템 개발
한국은행에서 발간한 간행물 중 눈에 띄는 간행을 발견했다. [제28권 제2호] 동적요인모형과 딥러닝 알고리즘을 결합한 당분기 경제전망(GDP nowcasting) 시스템 개발 동적요인모형 (DFM, Dynamic Factor Model) 및 ML (Machine Learning) 중 LSTM (Long Short-Term Memory) 알고리즘을 이용하여 경제를 전망한다는 내용이라 한 번쯤 읽어봐도 괜찮을 듯 싶다. 조회수: 8