Econometric Forecasting Using Ubiquitous News Text: Text-enhanced Factor Model
한국은행 BOK경제연구 제2023-10호 소개. 주어-술어 패턴으로 15개 경제 부문의 테마별 빈도 지수(TFI)를 추정하고 텍스트 강화 인자모형(TFM)을 구축해, 약 1천8백만 건 뉴스로 단기 GDP 예측 정확도가 향상됨을 보인 논문이다.
경제 전망
동적요인모형과 딥러닝 알고리즘을 결합한 당분기 경제전망(GDP nowcasting) 시스템 개발
한국은행 경제분석 제28권 제2호 논문 정리. 동적요인모형(DFM)과 딥러닝 LSTM을 결합해 매주 GDP 성장률 예측치를 갱신하는 당분기 경제전망 시스템을 소개하고, 공표 시차와 결측치 문제, 코로나19 급락·반등 국면의 예측력 평가 결과를 짚었다.