시중·지방은행 대출연체율의 거시변수에 대한 민감도 분석
한국금융연구원 (KIF)에서 정기적으로 발간하는 간행물 금융브리프 31권 18호 중 리서치 동향에 해당하는 글 내용인데, 은행 내 RWA 산출 담당 업무 직원 또는 충당금 담당 직원에게 아마 유용하지 않을까 판단한다. 시중·지방은행 대출연체율의 거시변수에 대한 민감도 분석 조회수: 3
자본시장
전환사채시장 점검 및 추가 보완방안 마련
금융위원회가 내놓은 보도자료로서 제3자 지정 콜옵션부 전환사채 발행 기업은 해당 콜옵션을 별도로 구분하여 회계 처리 글에 첨부한 보도자료와도 연관이 있다. 아래 보도자료에서는 CB, BW, CPS, RPS, RCPS 등의 주식 및 사채에 대한 간략하나 의미가 명확한 정의와 함께 Refixing (== Reset), Call Option 등에 대한 간략한 설명도 있으니 참고하면 업무에 도움이 될 듯 싶다. 전환사채-시장동향-및-제도개선-방안”] 조회수: … 더 읽기
K-IFRS 제1109호 도입에 따른 생명보험회사 영향 분석
보예금보험공사 (KDIC) 연구분석정보 간행물 중 하나인 금융리스크리뷰誌 2022년 여름호(제19권 제2호) 내용 중에서 제목에 해당하는 글이 눈에 띄어 공유한다. 금융리스크리뷰誌 2022년 여름호(제19권 제2호) 37p ~ 48p : K-IFRS 제1109호 도입에 따른 생명보험회사 영향 분석 조회수: 13
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0
○ 최신 글 국채선물 (3년, 5년, 10년, 30년) 이론가 계산기 v1.5 ※ 2022년 12월 25일 wordpress database 일부 망실로 복구했으나 과거와 100% 일치하지는 않을 것으로 예상 중… 내용을 아주 아주 약간 수정!!! KRX에 상장되어 있는 ①3년 국채선물, ②5년 국채선물, ③10년 국채선물의 이론가, ④Modified Duration , ⑤Convexity , ⑥이론가 조견표, ⑦결제(예정)가 등의 정보를 확인할 수 있는 … 더 읽기
KTB Convexity Formula
※ 2022년 12월 25일 wordpress database 일부 망실로 복구 중이나 100% 복구는 힘들 것으로 예상 중… 특히 본 글은 내용 상 시간이 아주 오래 걸릴 듯…했었으나 Wayback Machine의 도움으로 100% 복구 후 내용 아주 아주 쪼금 수정!!! 먼저 대한민국 국고채인 KTB의 가격 구하는 공식은 Bond Price, Duration, Convexity 글에서 명기한 아래 공식 와 같으며 이를 … 더 읽기