시중·지방은행 대출연체율의 거시변수에 대한 민감도 분석
한국금융연구원 (KIF)에서 정기적으로 발간하는 간행물 금융브리프 31권 18호 중 리서치 동향에 해당하는 글 내용인데, 은행 내 RWA 산출 담당 업무 직원 또는 충당금 담당 직원에게 아마 유용하지 않을까 판단한다. 시중·지방은행 대출연체율의 거시변수에 대한 민감도 분석 조회수: 2
자본시장
전환사채시장 점검 및 추가 보완방안 마련
금융위원회의 전환사채시장 점검 및 추가 보완방안 보도자료 소개. CB, BW, CPS, RPS, RCPS 등 주식·사채의 정의와 리픽싱(Reset), 콜옵션 설명이 담겨 있어 제3자 지정 콜옵션부 CB 회계처리 글과 함께 참고할 만하다.
K-IFRS 제1109호 도입에 따른 생명보험회사 영향 분석
보예금보험공사 (KDIC) 연구분석정보 간행물 중 하나인 금융리스크리뷰誌 2022년 여름호(제19권 제2호) 내용 중에서 제목에 해당하는 글이 눈에 띄어 공유한다. 금융리스크리뷰誌 2022년 여름호(제19권 제2호) 37p ~ 48p : K-IFRS 제1109호 도입에 따른 생명보험회사 영향 분석 조회수: 12
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0
KRX 상장 3·5·10년 국채선물의 이론가와 수정듀레이션, 컨벡시티, 조견표, 결제예정가를 산출하는 엑셀 계산기 v1.0. 선도금리 추정에 Secant Method, 기간구조 보간에 Monotone Cubic Hermite Spline을 적용했다.
KTB Convexity Formula
대한민국 국고채 KTB 가격 공식에서 Convexity 산식을 유도하는 과정 정리. Bond Price, Duration, Convexity 글의 가격식을 치환해 정리한 뒤 미분 규칙 두 가지를 적용해 2차 도함수를 구하고 이를 가격으로 나눠 식을 도출한다.