KOFR(한국무위험지표금리) 산출 의의 및 향후 과제
자본시장연구원이 2022년 6월 낸 KOFR 관련 자료 소개. LIBOR 대체에 따른 부정적 효과를 줄이려는 각국 대응과 국내 산출 과정·결과를 정리했고, Quant·트레이더·시장리스크 담당자의 실무 부담과 제도 개선 필요성을 짚었다.
KOFR
한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제
한국금융연구원에서 LIBOR 이후 관련 한국무위험지표금리인 KOFR에 대해 금융브리프 31권 06호 내 한 꼭지로 다뤘다. 한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제 원 pdf 파일에 보안이 걸려 있는 관계로 상기 링크에서 확인 가능한 이미지들을 모아서 pdf로 변환한 파일은 다음과 같다. 조회수: 9
지표금리 체제전환 관련 글로벌 동향과 시사점
한국금융연구원 금융브리프 30권 14호의 금융포커스 「지표금리 체제전환 관련 글로벌 동향과 시사점」을 소개한다. LIBOR 산출 종료 확정 이후 무위험지표금리(RFR) 전환의 부문별 진행 상황과 기간물 금리 논쟁, 우리나라 KOFR 정착 과제를 정리한 자료다.