장기국채선물과 보험회사 금리위험 관리
보험연구원(KIRI) 정기간행물 제544호 장기국채선물과 보험회사 금리위험 관리 소개. 2023년 시행되는 K-ICS를 앞두고 보험사가 금리위험을 관리할 방안과 제반 여건을 다루며, 30년 국채선물로 듀레이션 관리가 수월해질 점을 짚는다.
자본시장
금융분야 클라우드 및 망분리 규제 개선방안
금융위원회가 2022년 4월 14일 발표한 「금융분야 클라우드 및 망분리 규제 개선방안」 보도자료를 정리한다. 망분리 규제는 금융사 내부망과 외부 인터넷망을 물리·논리적으로 차단하는 의무 규제로, 드디어 그 규제가 완화될지 본인의 짧은 기대를 함께 담은 자료다.
한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제
한국금융연구원에서 LIBOR 이후 관련 한국무위험지표금리인 KOFR에 대해 금융브리프 31권 06호 내 한 꼭지로 다뤘다. 한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제 원 pdf 파일에 보안이 걸려 있는 관계로 상기 링크에서 확인 가능한 이미지들을 모아서 pdf로 변환한 파일은 다음과 같다. 조회수: 10
K-ICS 경과조치 주요 내용과 시사점
핵심 요약 보험연구원 KIRI 리포트 제541호(2022년 3월 7일) 「K-ICS 경과조치 주요 내용과 시사점」(노건엽 연구위원)은 2021년 12월 말 제시된 K-ICS(신지급여력제도) 최종안의 경과조치를 정리한 보고서로, 2023년 1월 1일 시행 시 지급여력비율의 급변을 10년에 걸쳐 완화하는 장치가 골자다. 제도 시행 전 발행한 자본증권은 10년간 인정되어 신종자본증권은 Step-up 조건이 있어도 총요구자본의 15% 한도 안에서 기본자본으로, 후순위채는 보완자본 한도(50%)를 넘어도 … 더 읽기
조건부자본증권을 이용한 보험회사 자본관리
2023년에 시행될 K-ICS 대비의 일환으로 보험연구원에서 조건부자본증권(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)에 관한 간략한 리포트가 나왔다. [권호 : 제536호] 조건부자본증권을 이용한 보험회사 자본관리 뭐, 기존 은행이야 2016년부터 조건부자본증권을 자본으로 활용하고 있는데, 보험회사들도 이를 염두에 둔 상황이다. 조회수: 6