금융공학

[KRX] 3년, 5년, 10년, 30년 국채선물 이론가 공식

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[KRX] 3년, 5년, 10년, 30년 국채선물 이론가 공식

KRX 3년·5년·10년·30년 국채선물의 이론가 공식 정리. 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 명시돼 있고 다른 선물보다 산출 절차가 복잡한 편이며, 2024년 2월 19일 30년 국채선물 상장을 반영한 [별표 9] 내용을 PDF 파일로 전환해 첨부했다.

[KRX] 금선물 이론가 공식

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[KRX] 금선물 이론가 공식

KRX 금선물 이론가 공식 정리. 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 근거하며 전일의 기초자산 기준가격, 산출일부터 최종거래일까지의 잔존기간 일수, 한국예탁결제원 기준 g당 보관료, 콜평균금리·CD·통안증권 수익률을 선형보간한 금리를 사용한다.

[KRX] 통화선물 이론가 공식

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[KRX] 통화선물 이론가 공식

KRX 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 명시된 통화선물 이론가격 공식을 정리했다. 전일 기초자산 기준가격과 산출잔존기간, 외환스왑포인트내재원화금리를 선형보간한 원화금리, 달러·엔·유로선물별 LIBOR·TIBOR·EURIBOR 적용 기준을 설명한다.

[KRX] 주식옵션 이론가 공식

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[KRX] 주식옵션 이론가 공식

KRX 파생상품시장 업무규정 시행세칙의 주식옵션 이론가격 공식을 한글 서술에서 기호 형태 공식으로 바꿔 정리했다. 기초자산 기준가격, 내재변동성, 행사가격, CD 91일물 수익률, 잔존기간, 1주당 배당금 현재가치 등 변수 정의를 함께 설명한다.