파생상품

2023년 5월 24일 개정된 KRX 시행세칙 중 미국달러옵션 이론가격 변경 정리. 외화금리를 LIBOR에서 1·3·6개월 만기 USD SOFR OIS로 교체하고 원화금리 산식은 유지했으며, 정보제공자를 레피니티브로 바꾼 신구조문 3~5페이지 내용을 짚었다.

2023년 5월 24일 개정된 KRX 파생상품시장 업무규정 시행세칙 정리. 통화선물 이론가격의 달러 금리가 LIBOR와 이자율스왑 선형보간에서 USD SOFR OIS 선형보간으로 바뀌고, 정보제공자가 로이터에서 레피니티브로 변경된 신구조문을 짚었다.

2008년 KIKO 사태와 2014년 중국 TRF 사태를 계기로 기획된 수출입 중소기업 환 관리 기법 핵심 실무 과정 소개. 선물환·통화옵션 기초부터 구조화 FX파생상품 평가, 환 VaR까지 3주 24시간 과정이나 강사 부상으로 순연됐다.

KRX 3년·5년·10년·30년 국채선물의 이론가 공식 정리. 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 명시돼 있고 다른 선물보다 산출 절차가 복잡한 편이며, 2024년 2월 19일 30년 국채선물 상장을 반영한 [별표 9] 내용을 PDF 파일로 전환해 첨부했다.

KRX 금선물 이론가 공식 정리. 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 근거하며 전일의 기초자산 기준가격, 산출일부터 최종거래일까지의 잔존기간 일수, 한국예탁결제원 기준 g당 보관료, 콜평균금리·CD·통안증권 수익률을 선형보간한 금리를 사용한다.