[KRX] 통화선물 이론가 공식 (Update)
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핵심 요약 한국거래소가 2023년 5월 24일자로 개정한 파생상품시장 업무규정 시행세칙에서 통화선물 이론가격 산식의 미국달러 금리 입력값이 LIBOR에서 SOFR OIS로 바뀌었다. 신·구조문대비표 기준으로 [별표 12] 통화선물이론가격(미국달러·엔·유로·위안·미국달러플렉스선물)의 달러 금리는 종전 IBA가 발표하는 1·3·6·12개월 LIBOR와 2년·3년 미국달러 이자율스왑금리(LIBOR 3개월/6개월 베이시스 스왑 가산)를 선형보간하던 것에서, 거래소 지정 정보서비스제공자가 제공하는 1·3·6·12개월·2년·3년 만기 USD SOFR OIS(Overnight Index Swap, 익일물지수스왑) 금리를 선형보간하는 … 더 읽기
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