자본시장

국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.3

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국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.3

국채선물 3·5·10년 이론가 계산기 v1.3. 결제예정가 영역에 수정된 함수를 반영하고, 유통수익률을 수기 입력에서 마우스 입력으로 변경해 호가 응대 시 반복 입력 부담을 줄였다. 개선 내역을 전후 비교 이미지와 다운로드 파일로 함께 정리했다.

국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.2

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국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.2

국채선물 3·5·10년 이론가 계산기 v1.2. 잘못된 셀 참조로 선도가격과 선도금리가 함께 왜곡되던 오류를 바로잡고, Monotone Cubic Hermite Spline과 선형보간의 산출 결과가 원월물에서 벌어지는 원인을 설명한다.

[KRX] 미국달러옵션 이론가 공식 (Update)

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[KRX] 미국달러옵션 이론가 공식 (Update)

핵심 요약 한국거래소(KRX)가 2023년 5월 24일자로 개정한 파생상품시장 업무규정 시행세칙 가운데 미국달러옵션과 통화선물 이론가격 산식의 외화금리 기준이 바뀌었다. 핵심은 [별표 17] 미국달러옵션이론가격과 [별표 12] 통화선물이론가격에서 IBA가 발표하는 LIBOR(런던은행간 매도금리)를 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate, 담보부 익일물 조달금리) OIS(Overnight Index Swap) 금리로 교체한 것이다. 미국달러옵션은 1개월·3개월·6개월 만기 SOFR OIS 금리를, 미국달러선물과 미국달러플렉스선물은 1개월·3개월·6개월·12개월·2년·3년 만기 SOFR OIS … 더 읽기

[KRX] 통화선물 이론가 공식 (Update)

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[KRX] 통화선물 이론가 공식 (Update)

핵심 요약 한국거래소가 2023년 5월 24일자로 개정한 파생상품시장 업무규정 시행세칙에서 통화선물 이론가격 산식의 미국달러 금리 입력값이 LIBOR에서 SOFR OIS로 바뀌었다. 신·구조문대비표 기준으로 [별표 12] 통화선물이론가격(미국달러·엔·유로·위안·미국달러플렉스선물)의 달러 금리는 종전 IBA가 발표하는 1·3·6·12개월 LIBOR와 2년·3년 미국달러 이자율스왑금리(LIBOR 3개월/6개월 베이시스 스왑 가산)를 선형보간하던 것에서, 거래소 지정 정보서비스제공자가 제공하는 1·3·6·12개월·2년·3년 만기 USD SOFR OIS(Overnight Index Swap, 익일물지수스왑) 금리를 선형보간하는 … 더 읽기