자본시장

국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.2

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국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.2

국채선물 3·5·10년 이론가 계산기 v1.2. 잘못된 셀 참조로 선도가격과 선도금리가 함께 왜곡되던 오류를 바로잡고, Monotone Cubic Hermite Spline과 선형보간의 산출 결과가 원월물에서 벌어지는 원인을 설명한다.

[KRX] 미국달러옵션 이론가 공식 (Update)

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[KRX] 미국달러옵션 이론가 공식 (Update)

2023년 5월 24일 개정된 KRX 시행세칙 중 미국달러옵션 이론가격 변경 정리. 외화금리를 LIBOR에서 1·3·6개월 만기 USD SOFR OIS로 교체하고 원화금리 산식은 유지했으며, 정보제공자를 레피니티브로 바꾼 신구조문 3~5페이지 내용을 짚었다.

[KRX] 통화선물 이론가 공식 (Update)

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[KRX] 통화선물 이론가 공식 (Update)

2023년 5월 24일 개정된 KRX 파생상품시장 업무규정 시행세칙 정리. 통화선물 이론가격의 달러 금리가 LIBOR와 이자율스왑 선형보간에서 USD SOFR OIS 선형보간으로 바뀌고, 정보제공자가 로이터에서 레피니티브로 변경된 신구조문을 짚었다.

신지급여력제도 시행에 따른 보험회사 자본성증권의 리스크 요인 분석

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신지급여력제도 시행에 따른 보험회사 자본성증권의 리스크 요인 분석

금융리스크리뷰 2023년 봄호 글 정리. K-ICS 시행 후 보험사가 유상증자 대신 신종자본증권·후순위채에 기대는 이유, 2022년 흥국생명 콜옵션 미행사 사태, 조건부자본증권 15% 인정한도와 보완자본 재분류 등 자본성증권 리스크 요인을 다룬다.

은행 및 은행지주회사에 대한 경기대응완충자본 부과 결정

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은행 및 은행지주회사에 대한 경기대응완충자본 부과 결정

금융위원회에서 나온 보도(참고)자료이다. [보도참고] 은행 및 은행지주회사에 대한 경기대응완충자본 부과 결정 앞서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비 방향에서도 언급했듯이 은행 포함하여 은행지주 리스크관리 담당자들 많이 힘들어질 듯 싶다. 조회수: 13