자본시장

KRX가 시행세칙에서 권고하는 미국달러옵션 이론가격 공식은 Black-Scholes 모형에 기반하며 소수점 둘째자리에서 반올림한다. 기초자산 기준가격, 행사가격괴리율 1.5% 기준 내재변동성, CD 91일물 수익률, 3개월 LIBOR 등 변수를 정리했다.

옵션의 시장가격을 만족시키는 내재변동성을 Newton-Raphson Method로 구하는 과정을 정리했다. 이론가격 함수의 1차 도함수인 Vega를 이용해 오차 범위에 들 때까지 반복 계산하며, 발산에 대비해 iteration을 제한한 C 소스도 함께 실었다.

2008년 12월 2일 지수선물 최근월물 일별 차트에 피보나치 조정대를 얹어 다음 날 방향을 가늠한 글. 38.2%인 133.68p 바로 아래인 133.2p로 마감해 하락 가능성을 높게 봤고, 상승하려면 50%인 138.93p 돌파가 필요하다고 짚었다.

이데일리 ‘증권사 망하는 시대가 왔다’ 기사를 읽고 쓴 개인 견해. 자본시장통합법 시행에도 증권사 수는 오히려 늘었고, 증시 활황에 기대는 천수답 영업 행태가 남는 한 자정은 어렵다고 봤다. 출혈 경쟁은 대고객 서비스 제고로 이어질 것으로 전망했다.

이재룡의 뉴보텍 연예부문 경영 참여 보도를 계기로 정리한 뉴보텍 사건 일지와 개인적 판단. 2006년 이영애 관련 허위공시와 4거래일 연속 하한가, AWI의 주가조작 민원, 소액주주 소송 진행 상황을 짚고 소액주주 손실 규모를 추정했다.