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[KRX] 통화선물 이론가 공식

2009/01/13 12:28

Posted by 其仁 Posted in " 금융 관련 "

KRX에 상장되어 거래되고 있는 선물들^주1 중에서 통화선물^주2에 적용되는 이론가 공식이다. 이 역시 파생상품시장업무규정시행세칙 에 명시되어 있으며 자세한 사항은 아래와 같다.

: 선물이론가격(소수점 둘째자리에서 반올림한다.)

: 전일의 기초자산 기준가격

: 산출일부터 최종거래일까지의 산출잔존기간의 일수

: 거래소가 지정하는 국제적인 정보통신서비스제공자^주3가 전일의 미국달러 현물환거래의 종료시점을 기준으로 고시하는 1개월, 3개월, 6개월 만기 외환스왑포인트내재원화금리(매수호가(Bid)와 매도호가(Offer)의 평균 내재금리로 소숫점 셋째자리에서 반올림한다.)와 한국자금중개(주)가 전일의 미국달러 현물환거래의 종료시점을 기준으로 고시하는 만기 365일 이종통화스왑금리(매수호가(Bid)와 매도호가(Offer)의 평균금리로 소숫점 셋째자리에서 반올림한다.)를 선형보간하여 산출된 금리

: 미국달러선물 - 영국은행협회(BBA)에서 발표하는 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 만기 런던은행간 매도금리(LIBOR)를 선형보간하여 산출된 금리, 엔선물 - 일본은행협회(JBA)에서 전일 11시 기준으로 발표하는 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 만기 동경은행간 매도금리(TIBOR)를 선형보간하여 산출된 금리, 유로선물 - 유럽은행협회(EBF)에서 중앙유럽시간 11시 기준으로 발표하는 1개월, 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 만기 유럽은행간 매도금리(EURIBOR)를 선형보간하여 산출된 금리

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