바젤 III 최종안 기준 시장리스크 FRTB 규제체계 기준서
금융감독원이 발간한 바젤 III 최종안 기준 시장리스크 규제체계 기준서를 정리한다. 일명 FRTB(Fundamental Review of the Trading Book)의 국내 적용 기준 결정판으로, 시장리스크 실무자에게 핵심 참고 자료가 될 문서다.
K-ICS
新지급여력제도 도입 수정안 (K-ICS 3.0)
핵심 요약 금융감독원 보험리스크제도실이 2020년 7월 내놓은 「新지급여력제도 도입 수정안(K-ICS 3.0)」은 2023년 시행을 앞둔 K-ICS(Korean Insurance Capital Standard, 신지급여력제도)의 세 번째 도입안으로, 영향평가용 자료이지 최종 도입기준이 아니라고 문서 스스로 못 박고 있다. 구성은 Ⅰ 자산·부채 평가(자산 및 기타부채, 생보·장기손보 보험부채, 일반손해보험 부채, 할인율), Ⅱ 가용자본 산출, Ⅲ 요구자본 산출(생명·장기손해보험리스크, 일반손해보험리스크, 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크, 법인세효과), Ⅳ … 더 읽기
한국은행 2017년 12월 8일자 보도자료 – 바젤III 규제개혁 완료
한국은행 2017년 12월 8일자 바젤III 규제개혁 완료 보도자료 정리. 바젤은행감독위원회(BCBS)가 시장리스크에 대한 최저자기자본 규제 이행 시점을 당초 2019년에서 2022년 1월 1일로 연기하는 방안을 승인했다는 내용을 담고 있다.