장 종료 후 인터넷 포털을 뒤적거리던 중 ‘미네르바‘가 복귀했다는 기사를 발견했다. 게다가 기사 내용도 이슈를 불러일으킬만한 내용이라서 관련 검색을 해보았다. ※ 미네르바 복귀 관련 검색 결과 – 다음에서 ‘대정부’ 관련 검색 결과 – 구글에서 ‘미네르바’ 관련 뉴스 검색 결과 그리고 아래는 ‘미네르바‘가 오늘 복귀하면서 다음 아고라에 올린 글 링크(인데 언제 없어질지는 장담하기 힘든) 링크들이다. – … 더 읽기
KRX에 상장되어 있는 파생상품 중 거래량 면에서 세계 1위에 해당하는 지수옵션, 또는 공식적인 명칭으로 KOSPI200옵션으로 불리우는 상품 역시 파생상품시장 업무규정 시행세칙을 통해 그 이론가격을 구하는 공식이 있다. 그런데, 그 공식이 다음과 같이 한글로 명기되어 있어서 처음 보는 사람에게는 생소한 면이 많다.(지수옵션의 가격이 소수점 둘째자리까지 호가되므로 아래 이론가격은 소수점 셋째자리에서 반올림한다.) (단, 권리행사시 콜·풋 … 더 읽기
업데이트 내용은 아래 참조!!! [KRX] 달러옵션 이론가 공식 (Update) 현재 KRX에 상장되어 있는 파생상품 중 미국달러옵션의 이론가격에 대해 KRX가 파생상품시장 업무규정 시행세칙에서 권고하는 공식은 다음과 같은 Black-Scholes 모형에 기반한 공식이다. 단, 현물환율의 호가가 소수점 첫째자리까지만 존재하기 때문에 미국달러옵션의 이론가격은 소수점 둘째자리에서 반올림한다. 각각에 대한 설명은 다음과 같다. : 콜옵션 가격 : 풋옵션 가격 : 전일의 … 더 읽기
일반적으로 옵션의 이론적인 가격은 변동성 에 의해 결정되며 옵션의 (이론)가격=와 같이 표현된다. 하지만, 실제 시장에서 형성되는 옵션의 가격은 수요자와 공급자, 즉, 매수자와 매도자에 의해 가격이 형성되다보니 이론적으로 산출한 이론가격과 괴리를 나타낼 수밖에 없고 이에 따라 실제 형성된 옵션의 가격을 뒷받침해주는 변동성을 산출하려는 시도)가 꾸준히 이어져왔다. 본 글에서는 제목에서 언급한 Newton-Rapshon Method를 이용하여 옵션, 그 중에서도 … 더 읽기
뜬금 없이, 갑자기, 생뚱맞게 저런 제목으로 글을 작성하냐고 타박할 사람들이 있을지 모르겠지만, 요즘 시기가 하수상한 시기이기 때문에 그런지 몰라도 무언가 끄적거리고 싶어졌다. 답답해서 그런지도 모르겠지만. 아무튼!!! 아래는 여의도 모 K-‘K‘라고 쓰고 읽기는 ‘키움’이라고 읽는-증권사 HTS에서 제공하는 지수선물 최근월물의 일별종가차트다. 차트를 보면, 지난 10월 27일 장중 저가로 금년 최저가를 기록한 후에 11월 5일 역시 장중 고가로 … 더 읽기