최적 포트폴리오의 개선: 새로운 상관행렬 개선방법
보험연구원(KIRI) 간행물에 실린 「최적 포트폴리오의 개선: 새로운 상관행렬 개선방법」을 정리한다. 상관행렬은 자산 간 수익률 동조 정도를 행렬로 표현한 도구로, 포트폴리오 분산투자 효과 추정의 토대가 되는 핵심 통계량을 다루는 학술 자료다.
보험연구원(KIRI) 간행물에 실린 「최적 포트폴리오의 개선: 새로운 상관행렬 개선방법」을 정리한다. 상관행렬은 자산 간 수익률 동조 정도를 행렬로 표현한 도구로, 포트폴리오 분산투자 효과 추정의 토대가 되는 핵심 통계량을 다루는 학술 자료다.