국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0

국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0

KRX 상장 3·5·10년 국채선물의 이론가와 수정듀레이션, 컨벡시티, 조견표, 결제예정가를 산출하는 엑셀 계산기 v1.0. 선도금리 추정에 Secant Method, 기간구조 보간에 Monotone Cubic Hermite Spline을 적용했다.

KTB Convexity Formula

KTB Convexity Formula

대한민국 국고채 KTB 가격 공식에서 Convexity 산식을 유도하는 과정 정리. Bond Price, Duration, Convexity 글의 가격식을 치환해 정리한 뒤 미분 규칙 두 가지를 적용해 2차 도함수를 구하고 이를 가격으로 나눠 식을 도출한다.