업데이트 내용은 아래 참조!!! [KRX] 달러옵션 이론가 공식 (Update) 현재 KRX에 상장되어 있는 파생상품 중 미국달러옵션의 이론가격에 대해 KRX가 파생상품시장 업무규정 시행세칙에서 권고하는 공식은 다음과 같은 Black-Scholes 모형에 기반한 공식이다. 단, 현물환율의 호가가 소수점 첫째자리까지만 존재하기 때문에 미국달러옵션의 이론가격은 소수점 둘째자리에서 반올림한다. 각각에 대한 설명은 다음과 같다. : 콜옵션 가격 : 풋옵션 가격 : 전일의 … Read more
일반적으로 옵션의 이론적인 가격은 변동성 에 의해 결정되며 옵션의 (이론)가격=와 같이 표현된다. 하지만, 실제 시장에서 형성되는 옵션의 가격은 수요자와 공급자, 즉, 매수자와 매도자에 의해 가격이 형성되다보니 이론적으로 산출한 이론가격과 괴리를 나타낼 수밖에 없고 이에 따라 실제 형성된 옵션의 가격을 뒷받침해주는 변동성을 산출하려는 시도)가 꾸준히 이어져왔다. 본 글에서는 제목에서 언급한 Newton-Rapshon Method를 이용하여 옵션, 그 중에서도 … Read more
뜬금 없이, 갑자기, 생뚱맞게 저런 제목으로 글을 작성하냐고 타박할 사람들이 있을지 모르겠지만, 요즘 시기가 하수상한 시기이기 때문에 그런지 몰라도 무언가 끄적거리고 싶어졌다. 답답해서 그런지도 모르겠지만. 아무튼!!! 아래는 여의도 모 K-‘K‘라고 쓰고 읽기는 ‘키움’이라고 읽는-증권사 HTS에서 제공하는 지수선물 최근월물의 일별종가차트다. 차트를 보면, 지난 10월 27일 장중 저가로 금년 최저가를 기록한 후에 11월 5일 역시 장중 고가로 … Read more
아는 동생의 소개로 오늘 보게 된 이데일리 기사[(edaily리포트)증권사 망하는 시대가 왔다] 관련 몇자 끄적거림이다. 기사 내용은, 안 그래도 증권사 넘치는 판때기가 자(본시장)통(합)법 시행에 앞서 자정 능력, 즉, 자체 구조조정을 통해 경쟁력 있는 판때기로 탈바꿈할 것으로 기대했었지만, 막상 뚜껑 열어보니 이놈 저놈 개나 소나 할 것 없이 다 달려들어서 오히려 전 보다도 더 많아지게 된, 다시 … Read more
‘주식회사 이영애’ 파문으로 알게된 회사이고 아는 분의 부탁으로 관심있게 지켜봐오던 차에, 오늘 ‘이재룡, 소속사 ‘뉴보텍’ 연예부문 경영 나선다‘라는 노컷뉴스를 접하니 문득 드는 생각이 있어 몇 자 끄적여본다. 단, 이후의 내용은 어디까지나 본인, 개인의 판단임을 전제로 한다. 이를 트집잡고 싶은 사람은 더 이상 읽지말아주기를 바란다. 일단, 아래 차트를 보면서 정리부터 하자. ※ 일자별 개요 2월 7일 … Read more