한국은행 2017년 12월 8일자 보도자료 – 바젤III 규제개혁 완료

핵심 요약

한국은행이 2017년 12월 8일 낸 보도자료 「바젤III 규제개혁 완료」는 전날인 12월 7일 독일 프랑크푸르트 ECB에서 열린 중앙은행 총재 및 감독기관장 회의(GHOS)가 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁을 최종 승인해 글로벌 금융위기 이후의 바젤Ⅲ 개혁이 마무리됐음을 알린 문서다. 잔여 개혁의 골자는 신용리스크 표준방법의 리스크 민감도 제고, 부도사례가 적은 자산에 대한 고급내부등급법 사용 제한, 신용가치조정(CVA) 내부모형법 불허, 운영리스크 새 표준방법, G-SIB 추가 레버리지비율, 그리고 내부모형 위험가중자산을 표준방법 대비 72.5% 이상으로 묶는 자본하한(output floor)이다. 이행 시점은 2022년 1월 1일이며 5년의 경과기간을 둔다. 국내 트레이딩 실무에 직접 닿는 대목은 따로 있다. GHOS는 바젤은행감독위원회(BCBS)의 시장리스크 최저자기자본 규제, 즉 FRTB(Fundamental Review of the Trading Book, 트레이딩북 근본적 검토)의 이행 시점을 당초 2019년에서 2022년 1월 1일로 연기하는 방안도 승인했다. 본인은 3년의 유예가 준비 시간을 벌어주는 동시에 이미 구축한 FRTB 시스템의 용도가 흐려질 위험도 함께 안겼다고 본다.

• 승인 일자는 2017년 12월 7일(현지 시각), 잔여 개혁 이행일은 2022년 1월 1일이며 5년 경과기간을 둔다.
• 자본하한은 내부모형으로 산출한 위험가중자산이 표준방법 산출액의 72.5% 이상이 되도록 설정된다.
• 주거용 부동산담보 익스포저 위험가중치는 바젤Ⅱ의 일괄 35%에서 LTV 구간별 20~70%(일반 주거용 단일 위험가중치 기준)로 차등화된다.