其仁 KRX에 상장되어 있는 파생상품 중 거래량 면에서 세계 1위에 해당하는 지수옵션, 또는 공식적인 명칭으로 KOSPI200옵션으로 불리우는 상품 역시 파생상품시장 업무규정 시행세칙을 통해 그 이론가격을 구하는 공식이 있다. 그런데, 그 공식이 다음과 같이 한글로 명기되어 있어서 처음 보는 사람에게는 생소한 면이 많다.(지수옵션의 가격이 소수점 둘째자리까지 호가되므로 아래 이론가격은 소수점 셋째자리에서 반올림한다.) (단, 권리행사시 콜·풋 … 더 읽기
업데이트 내용은 아래 참조!!! [KRX] 달러옵션 이론가 공식 (Update) 현재 KRX에 상장되어 있는 파생상품 중 미국달러옵션의 이론가격에 대해 KRX가 파생상품시장 업무규정 시행세칙에서 권고하는 공식은 다음과 같은 Black-Scholes 모형에 기반한 공식이다. 단, 현물환율의 호가가 소수점 첫째자리까지만 존재하기 때문에 미국달러옵션의 이론가격은 소수점 둘째자리에서 반올림한다. 각각에 대한 설명은 다음과 같다. : 콜옵션 가격 : 풋옵션 가격 : 전일의 … 더 읽기
일반적으로 옵션의 이론적인 가격은 변동성 에 의해 결정되며 옵션의 (이론)가격=와 같이 표현된다. 하지만, 실제 시장에서 형성되는 옵션의 가격은 수요자와 공급자, 즉, 매수자와 매도자에 의해 가격이 형성되다보니 이론적으로 산출한 이론가격과 괴리를 나타낼 수밖에 없고 이에 따라 실제 형성된 옵션의 가격을 뒷받침해주는 변동성을 산출하려는 시도)가 꾸준히 이어져왔다. 본 글에서는 제목에서 언급한 Newton-Rapshon Method를 이용하여 옵션, 그 중에서도 … 더 읽기
어떻게 찾아들어갔는지 기억은 안나지만, 와중에 ‘2009년 나눔달력을 블로그에 달고 공부방 아이들을 웃게 해주세요~‘라는 글이 올려진 블로그를 방문하게 됐다. 글을 읽어보니 2007년 나눔배너, 2008년 나눔배너 2.0 등으로 블로고스피어에서는 꽤 많이 알려진-하지만 본인은 잘 몰랐던, orz, OTL-도너스캠프가 주관하는 2009 나눔달력 배포를 안내하는 내용이었다. 내용을 조금 자세히 들여다보니, 단순히 2009 나눔달력을 블로그에 달기만 하면 공부방 아이들을 위해 1000원, … 더 읽기
평소 파워 블로거이신 도아님의 블로그를 종종 방문하곤 했는데, 어느 순간엔가 블로그 스킨이 가독성이 좋아진 스킨으로 바뀌어 있는 것이 아닌가. 스킨을 아예 변경한 것이었는데, 참 어이없게도 얼마전까지 그 스킨을 보면서 ‘아, 스킨 업데이트를 하셨구나’라고만 생각하고 있었으니 이 참에 라식(섹) 수술을 받아야 할 판인가 보다. 아무튼, 스킨을 교체했다는 사실을 인지한 후에 그 스킨이 어떤 스킨인지 이리저리 알아봤더니, … 더 읽기