국채선물 (3년, 5년, 10년, 30년) 이론가 계산기 v1.4

핵심 요약

이 글은 국채선물 이론가 계산기 Excel 파일의 v1.4 배포 안내다. 2024년 2월 19일 30년 국채선물이 상장되면서 기존 3년·5년·10년물에 30년물을 추가한 KTBF(3y-5y-10y-30y)이론가_v1.4.xlsb를 만들었고, 같은 작업에서 2038년 문제(Year 2038 problem)도 함께 해결했다. 이전 v1.3까지는 3년·5년·10년 세 종목만 다뤘고, 글에는 새로 만든 부분과 붉은 박스로 표시한 추가 부분의 화면 이미지가 붙어 있다. 그 대가로 KiinUtils.dll 파일을 다시 내려받아야 하며, 이번에는 이론가 산출 과정을 손으로 따라갈 수 있는 검증용 파일 KTBF(3y-5y-10y-30y)이론가_v1.4-검증.xlsb도 함께 배포했다. 윈도우 10·11에서는 Excel 파일을 열기 전에 마우스 우클릭 후 안내 이미지의 붉은 박스 안 체크박스에 반드시 체크해야 한다. 본인은 30년물 추가보다 2038년 문제를 이 시점에 정리한 것이 파일 수명 면에서 더 의미 있는 변경이라고 본다. 현재 계산기는 Excel 파일이 아니라 웹 버전인 국채선물 이론가 계산기로 운영 중이다.

  • 대상 상품: 3년·5년·10년 국채선물에 2024년 2월 19일 상장된 30년 국채선물 추가
  • 배포 파일 3종: KTBF(3y-5y-10y-30y)이론가_v1.4.xlsb, 검증용 KTBF(3y-5y-10y-30y)이론가_v1.4-검증.xlsb, 다시 받아야 하는 KiinUtils.dll
  • 실행 조건: 윈도우 10 또는 11에서 Excel 파일을 열기 전 우클릭 후 체크박스 체크 필수

※ 최신 글


30년 국채선물이 2024년 2월 19일 상장됐다.

그래서 이를 반영하여 버전 업데이트한 v1.4 파일을 만들었다. 만들면서 2038년 문제도 같이 해결 1 했기 때문에 죽을 때까지 이 버그로 골머리 안싸매도 되며 대신 다시 DLL 파일도 다운받아야 된다.

아래는 새로 만든 부분과 붉은 박스로 추가한 부분이다.

v1.4 기준채권 시트 — 30년 국채선물 2024년 03월물/06월물 최종결제기준채권 표(국고03625-5309, 국고03250-5303)와 KRX URL, '30년 국채선물 기준채권 데이터 가져오기' 버튼

v1.4 기준채권 YTM 시트 — 국고채권 목록에 30년물 기준채권 23-7·23-2(빨간 테두리)가 추가된 수익률 표

v1.4 KTBF 시트 — 30KTBF(30년) 열이 추가된 M. Duration Hedge Matrix·계약수·결제(예정)가와 30년 국채선물 호가가격단위(0.02포인트) 기준 Duration Hedge 계산식 설명

마지막으로 이번에는 검증 Excel 파일도 같이 만들었으니 참고하면 된다.

윈도우 10 또는 윈도우 11 상에서 Excel 파일을 열기 전에 마우스 우클릭 후 아래 이미지의 붉은 박스 내 체크박스에 반드시 체크하고 열어야 한다.

KTBF(3y-5y-10y-30y)이론가_v1.4.xlsb 파일 속성 — 보안 '차단 해제(K)' 체크박스(빨간 강조)

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Footnotes

  1. 2038년 문제, 일명 Y2K38.(Year 2038(Y2K38, Y2038) Problem, Unix Millennium bug)

“국채선물 (3년, 5년, 10년, 30년) 이론가 계산기 v1.4”에 대한 4개의 생각

  1. 시간이 지나 KiinUtils.dll 파일 링크가 mega에서 삭제되었습니다.
    “당신이 다운로드 하려는 파일은 더 이상 이용할 수 없습니다” 경고가 나옵니다.
    KiinUtils.dll 파일을 재 업로드 해주실수 있을까요?

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