핵심 요약
이 글은 국채선물(3년·5년·10년) 이론가 계산기 Excel 파일을 v1.0에서 v1.1로 올린 배포 안내다. 계기는 한국거래소(KRX)가 2022년 9월 20일 낸 보도자료 「국채선물(2023년 3월물) 최종결제기준채권 지정」으로, 새 결제월의 기준채권 목록이 바뀌면서 계산기를 갱신했다. v1.0 글에서 예고했던 후속 작업이기도 하며, 세 종목의 이론가를 하나의 Excel 파일에서 산출하는 구조는 그대로다. 가장 큰 변경은 최종결제기준채권을 Excel 데이터 탭의 ‘외부 데이터 가져오기 > 웹’ 메뉴로 자동으로 가져오도록 바꾼 것이며, 작업 환경은 Microsoft Office Home 및 Business 2016 64비트 Excel이다. 글 안의 이미지에서 빨간 실선은 자동으로 가져오는 부분, 파란 실선은 수식 변경 부분, 초록 실선은 변경된 최종결제기준채권 목록을 표시한다. 본인은 분기마다 바뀌는 기준채권을 손으로 옮겨 적는 일을 없앤 것이 이 버전의 핵심이라고 본다. 현재 계산기는 웹 버전인 국채선물 이론가 계산기로 운영 중이다.
- 대상 상품: 3년·5년·10년 국채선물(30년물은 2024년 2월 상장 이후 v1.4부터 반영)
- 계기 문서: 한국거래소 2022년 9월 20일 보도자료 「국채선물(2023년 3월물) 최종결제기준채권 지정」
- 변경 내용: 데이터 탭 > 외부 데이터 가져오기 > 웹 메뉴로 최종결제기준채권 자동 수집, 관련 수식 변경, 기준채권 목록 갱신
○ 최신 글
그래서 지난 글, 국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0에서 언급했던 국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기의 버전을 올렸다.
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.11
지금 사용 중인 MS Office는 Microsoft Office Home 및 Business 2016 버전의 64비트 Excel인데 데이터 탭 > 외부 데이터 가져오기 > 웹 메뉴를 통해 자동으로 국채선물 최종결제기준채권을 가져오도록 변경했으며 변경 내용은 아래와 같다.
빨간 실선은 자동으로 가져오는 부분, 파란 실선은 수식 변경 부분이고
초록 실선은 변경된 최종결제기준채권 목록이다.
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안녕하세요.
우선 훌륭한 파일 올려주셔서 감사합니다.
제가 문의 드리고 싶은 부분은
선도금리%부분 (ForwardRates) 함수를 통해 나오는 수치에 오류가 있는거 같은데
한번 확인부탁드립니다. 금리가 인포맥스 단말기에서 나오는 금리보다 높게 나와서요!
감사합니다.
일단 http://i-kiin.net/?p=1128 글의 거래소에서 알려준 공식을 토대로 만들긴 했습니다만, 다시 한 번 확인해보도록 하겠습니다. 다만, 제가 지금 하고 있는 업무 때문에 시간은 좀 걸릴 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.
제가 잘못 참조한 셀들 참조 바로잡고 이참에 비교/확인이 가능하도록 파일도 다시 컴파일하여 http://i-kiin.net/?p=5323 글로 작성했습니다.