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※ 2022년 12월 25일 wordpress database 일부 망실로 복구했으나 과거와 100% 일치하지는 않을 것으로 예상 중… 내용을 아주 아주 약간 수정!!!
KRX에 상장되어 있는 ①3년 국채선물, ②5년 국채선물, ③10년 국채선물의 이론가, ④Modified Duration 1, ⑤Convexity 2, ⑥이론가 조견표, ⑦결제(예정)가 등의 정보를 확인할 수 있는 이론가 계산기이다.
2000년대 초반 모 선물사에서 금융공학팀장 대행으로 일하던 중 만들어서 당시 법인영업팀들을 포함하여 거래 상대방 금융사들 담당자에게 배포했던 계산기인데, 그동안 귀찮아서 업데이트를 하지 않다가 이제는 본인이 써야 할 필요로 인해 업데이트하고, 만든 참에 공유하려고 한다.
참고로 2000년 초반에 만들어서 배포했던 계산기는 4개 시트에 각각 아래와 같은 모습으로 만들어서 배포했었다.
저랬던 계산기를 아래와 같이 업데이트 했다.
각 시트 캡처 이미지에 유의하거나 주의깊게 살펴봐야 할 항목들에는 붉은 실선으로 명기했으니 아마 파일을 보는 누구라도 다들 활용이 가능할 것으로 판단한다.
사용을 위해서는 아래 DLL 파일과 XLSB 파일이 필요하다.
P.S: 선도가격에서 선도금리를 추정할 때는 Numerical Analysis 중 하나인 Secant Method를, Call-CD91-통안1Y 기간 구조에서 원하는 잔존만기의 금리를 보간 (Interpolation)할 때는 Monotone Cubic Hermite Spline (Monotone cubic interpolation – Wikipedia, Cubic Hermite spline) 등을 각각 적용했다.
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안녕하세요. 혹시 엑셀 함수만으로 계산하는 방법은 없을까요?
계산 과정을 하나하나 분해해서 보면서 이해하고 응용해보고싶은데 vba로 되어있어서 결과가 바로 나오네요ㅜㅜ
엑셀 함수만으로는 불가능합니다. 2000년대 초반에 만든 파일 역시 마찬가지입니다.