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※ 2022년 12월 25일 wordpress database 일부 망실로 복구했으나 과거와 100% 일치하지는 않을 것으로 예상 중… 내용을 아주 아주 약간 수정!!!
- [Update] 국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.1
KRX에 상장되어 있는 ①3년 국채선물, ②5년 국채선물, ③10년 국채선물의 이론가, ④Modified Duration 1, ⑤Convexity 2, ⑥이론가 조견표, ⑦결제(예정)가 등의 정보를 확인할 수 있는 이론가 계산기이다.
2000년대 초반 모 선물사에서 금융공학팀장 대행으로 일하던 중 만들어서 당시 법인영업팀들을 포함하여 거래 상대방 금융사들 담당자에게 배포했던 계산기인데, 그동안 귀찮아서 업데이트를 하지 않다가 이제는 본인이 써야 할 필요로 인해 업데이트하고, 만든 참에 공유하려고 한다.
참고로 2000년 초반에 만들어서 배포했던 계산기는 4개 시트에 각각 아래와 같은 모습으로 만들어서 배포했었다.
저랬던 계산기를 아래와 같이 업데이트 했다.
각 시트 캡처 이미지에 유의하거나 주의깊게 살펴봐야 할 항목들에는 붉은 실선으로 명기했으니 아마 파일을 보는 누구라도 다들 활용이 가능할 것으로 판단한다.
사용을 위해서는 아래 DLL 파일과 XLSB 파일이 필요하다.
P.S: 선도가격에서 선도금리를 추정할 때는 Numerical Analysis 중 하나인 Secant Method를, Call-CD91-통안1Y 기간 구조에서 원하는 잔존만기의 금리를 보간 (Interpolation)할 때는 Monotone Cubic Hermite Spline (Monotone cubic interpolation – Wikipedia, Cubic Hermite spline) 등을 각각 적용했다.
안녕하세요. 혹시 엑셀 함수만으로 계산하는 방법은 없을까요?
계산 과정을 하나하나 분해해서 보면서 이해하고 응용해보고싶은데 vba로 되어있어서 결과가 바로 나오네요ㅜㅜ
엑셀 함수만으로는 불가능합니다. 2000년대 초반에 만든 파일 역시 마찬가지입니다.