K-ICS

보험연구원 (KIRI)에서 정기 간행물이 나왔다. [권호 : 제544호] 장기국채선물과 보험회사 금리위험 관리 2023년부터 시행되는 K-ICS 관련하여 보험사들의 금리위험을 조금 더 수월하게 관리할 수 있는 방안과 그렇게 하기 위한 제반 여건들을 간략하게 언급하고 있다. 그나저나 국채선물 30년짜리라… 듀레이션 관리는 확실히 조금 더 쉬워질 듯.

보험연구원에서 K-ICS 경과조치 관련 리포트를 내놓았다. [권호 : 제541호] K-ICS 경과조치 주요 내용과 시사점 2023년 1월부터 시행되는 K-ICS 경과조치가 잘 요약되어 있으니 업무에 참고해도 될 듯 싶다.

2023년에 시행될 K-ICS 대비의 일환으로 보험연구원에서 조건부자본증권(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)에 관한 간략한 리포트가 나왔다. [권호 : 제536호] 조건부자본증권을 이용한 보험회사 자본관리 뭐, 기존 은행이야 2016년부터 조건부자본증권을 자본으로 활용하고 있는데, 보험회사들도 이를 염두에 둔 상황이다.

제목 그대로 ‘新지급여력제도 도입 수정안 (K-ICS 3.0)‘이 2020년 7월 기준으로 발표됐다. 말 그대로 ‘안’이기 때문에 최종 도입 기준은 아니나 가장 최신 버전의 내용이라 참고할 만한 자료로 판단된다.