국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.3
국채선물 3·5·10년 이론가 계산기 v1.3. 결제예정가 영역에 수정된 함수를 반영하고, 유통수익률을 수기 입력에서 마우스 입력으로 변경해 호가 응대 시 반복 입력 부담을 줄였다. 개선 내역을 전후 비교 이미지와 다운로드 파일로 함께 정리했다.
10년 국채선물
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.2
국채선물 3·5·10년 이론가 계산기 v1.2. 잘못된 셀 참조로 선도가격과 선도금리가 함께 왜곡되던 오류를 바로잡고, Monotone Cubic Hermite Spline과 선형보간의 산출 결과가 원월물에서 벌어지는 원인을 설명한다.
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.1
KRX의 2023년 3월물 국채선물 최종결제기준채권 지정 발표를 반영한 3·5·10년 이론가 계산기 v1.1. 64비트 엑셀의 데이터 탭 웹 쿼리 기능으로 최종결제기준채권을 자동으로 가져오도록 바꾼 변경 지점을 이미지와 함께 정리했다.
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0
KRX 상장 3·5·10년 국채선물의 이론가와 수정듀레이션, 컨벡시티, 조견표, 결제예정가를 산출하는 엑셀 계산기 v1.0. 선도금리 추정에 Secant Method, 기간구조 보간에 Monotone Cubic Hermite Spline을 적용했다.
한국거래소,「5년 국채선물 추종 지수」 2종 발표
5년 국채선물의 유동성 부족을 보완하고자 한국거래소가 3년·10년 국채선물을 혼합해 만든 ‘5년 국채선물 추종 지수’ 2종 발표 보도자료를 소개한다. 원문 PDF를 글 안에서 볼 수 있으며, 유동성 회복에 대한 기대를 덧붙였다. 국채선물 시장의 흐름을 참고할 만한 자료다.