국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.2
국채선물 3·5·10년 이론가 계산기 v1.2. 잘못된 셀 참조로 선도가격과 선도금리가 함께 왜곡되던 오류를 바로잡고, Monotone Cubic Hermite Spline과 선형보간의 산출 결과가 원월물에서 벌어지는 원인을 설명한다.
이론가
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.1
KRX의 2023년 3월물 국채선물 최종결제기준채권 지정 발표를 반영한 3·5·10년 이론가 계산기 v1.1. 64비트 엑셀의 데이터 탭 웹 쿼리 기능으로 최종결제기준채권을 자동으로 가져오도록 바꾼 변경 지점을 이미지와 함께 정리했다.
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0
KRX 상장 3·5·10년 국채선물의 이론가와 수정듀레이션, 컨벡시티, 조견표, 결제예정가를 산출하는 엑셀 계산기 v1.0. 선도금리 추정에 Secant Method, 기간구조 보간에 Monotone Cubic Hermite Spline을 적용했다.