장기국채선물과 보험회사 금리위험 관리
보험연구원 (KIRI)에서 정기 간행물이 나왔다. [권호 : 제544호] 장기국채선물과 보험회사 금리위험 관리 2023년부터 시행되는 K-ICS 관련하여 보험사들의 금리위험을 조금 더 수월하게 관리할 수 있는 방안과 그렇게 하기 위한 제반 여건들을 간략하게 언급하고 있다. 그나저나 국채선물 30년짜리라… 듀레이션 관리는 확실히 조금 더 쉬워질 듯. 조회수: 16
자본시장
금융분야 클라우드 및 망분리 규제 개선방안
금융위원회가 2022년 4월 14일 발표한 「금융분야 클라우드 및 망분리 규제 개선방안」 보도자료를 정리한다. 망분리 규제는 금융사 내부망과 외부 인터넷망을 물리·논리적으로 차단하는 의무 규제로, 드디어 그 규제가 완화될지 본인의 짧은 기대를 함께 담은 자료다.
한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제
한국금융연구원에서 LIBOR 이후 관련 한국무위험지표금리인 KOFR에 대해 금융브리프 31권 06호 내 한 꼭지로 다뤘다. 한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제 원 pdf 파일에 보안이 걸려 있는 관계로 상기 링크에서 확인 가능한 이미지들을 모아서 pdf로 변환한 파일은 다음과 같다. 조회수: 14
K-ICS 경과조치 주요 내용과 시사점
보험연구원에서 K-ICS 경과조치 관련 리포트를 내놓았다. [권호 : 제541호] K-ICS 경과조치 주요 내용과 시사점 2023년 1월부터 시행되는 K-ICS 경과조치가 잘 요약되어 있으니 업무에 참고해도 될 듯 싶다. 조회수: 3
조건부자본증권을 이용한 보험회사 자본관리
2023년에 시행될 K-ICS 대비의 일환으로 보험연구원에서 조건부자본증권(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)에 관한 간략한 리포트가 나왔다. [권호 : 제536호] 조건부자본증권을 이용한 보험회사 자본관리 뭐, 기존 은행이야 2016년부터 조건부자본증권을 자본으로 활용하고 있는데, 보험회사들도 이를 염두에 둔 상황이다. 조회수: 3