其仁

미네르바가 다음 아고라에 올린 대정부 긴급 공문 발송 글이 곧 삭제된 정황과, 그 글이 지목한 오후 2시 30분 이후의 달러선물·달러원 5분차트를 대조한 기록. 2시 50분부터 10분간 29원 급락한 장대 음봉을 정부 개입으로 추정했다.

KRX가 시행세칙에서 권고하는 미국달러옵션 이론가격 공식은 Black-Scholes 모형에 기반하며 소수점 둘째자리에서 반올림한다. 기초자산 기준가격, 행사가격괴리율 1.5% 기준 내재변동성, CD 91일물 수익률, 3개월 LIBOR 등 변수를 정리했다.

옵션의 시장가격을 만족시키는 내재변동성을 Newton-Raphson Method로 구하는 과정을 정리했다. 이론가격 함수의 1차 도함수인 Vega를 이용해 오차 범위에 들 때까지 반복 계산하며, 발산에 대비해 iteration을 제한한 C 소스도 함께 실었다.