※ 참고 글
지난 글에서 v1.6 엑셀 파일에 Open API를 붙여 기준채권 수익률과 Call/CD91/통안1Y를 자동으로 끌어오도록 고쳤다. 그런데 그 파일을 쓰려면 결국 엑셀을 열고, DLL을 제자리에 두고, 매크로를 허용하고, 발급받은 인증키까지 직접 넣어야 한다. 값 하나 확인하려고 거쳐야 하는 절차치고는 길다.
그래서 같은 계산기를 웹 페이지로 옮겼다. 브라우저만 열면 바로 이론가가 나온다.
엑셀과 무엇이 같고, 무엇이 다른가
계산 자체는 엑셀 v1.6과 같다. 채권가격·선도가격·선도금리·이론가·듀레이션·컨벡시티 모두 그동안 KiinUtils.dll이 하던 계산을 그대로 옮겼고, 엑셀이 뱉어내던 값과 소수점 아래까지 맞는지 수백 개 항목으로 대조한 뒤에 올렸다.
다른 점은 계산을 서버가 대신한다는 것이다. 브라우저에는 계산식이 아니라 결과 숫자만 내려온다. 덕분에 쓰는 쪽에서는 이런 것들이 사라졌다.
- 파일 다운로드, DLL 배치, 매크로 허용
- Open API 인증키 발급과 입력 1
- PC 앞에 앉아야 한다는 제약 — 휴대폰에서도 열린다
화면 구성
엑셀의 시트 세 개를 그대로 탭 세 개로 옮겼다. 스크롤을 내려도 탭 줄은 화면 위에 붙어 있으니 아무 때나 옮겨 다니면 된다.
KTBF 계산기
기본으로 열리는 탭이다. 위쪽 상자에 산출일시와 콜(1일)·CD(91일)·통안(364일) 금리가 들어 있고, 그 아래로 3·5·10·30년 근월물과 차근월물의 이론가가 한 번에 나온다. 종목별 채권가격과 선도금리, 듀레이션과 컨벡시티는 상품별 표에서 확인하면 되고, ‘중간값 보기’를 펼치면 이자락과 적용금리, 잔존일수까지 볼 수 있다.
보간 방식은 Monotone Cubic Hermite Spline이 기본이고, 선택 상자에서 선형 보간으로 바꿔 비교할 수 있다. 엑셀에서 두 줄로 나란히 두던 것을 토글 하나로 바꾼 셈이다.
아래쪽에는 듀레이션 헤지 매트릭스와 계약수 매트릭스, 결제(예정)가, 그리고 3년물 이론가 조견표가 이어진다. 계약수는 기준 계약수를 바꾸면 즉시 다시 계산되고, 결제(예정)가와 조견표는 ▲/▼ 버튼으로 1bp씩 움직여 볼 수 있다.
기준채권
한국거래소가 지정한 상품별 최종결제기준채권 바스켓이다. 종목명과 표준코드, 발행일과 만기일, 표면금리가 들어 있고 분기 롤이 지나면 알아서 새 바스켓으로 바뀐다. 최종거래일 일정도 함께 보여준다.
기준채권 YTM
바스켓 종목의 수익률 탭이다. 자동으로 채워지는 값 옆에 ▲/원복/▼ 버튼이 있어 0.1bp 단위로 올리고 내릴 수 있고, 원하는 값을 직접 입력해도 된다. ‘원복’을 누르면 자동값으로 돌아간다. 엑셀에서 쓰던 방식 그대로다.
데이터는 알아서 갱신된다
서버가 평일 오전 7시 40분, 오전 11시 40분, 오후 4시 10분 세 차례 시장 데이터를 받아 둔다. 아침에는 전일 마감값이 들어오고, 이후 두 번은 당일 오전(11시 30분)과 오후(3시 30분) 고시값이 반영된다.
- 콜·CD91·통안1Y — 한국은행 ECOS
- 기준채권 수익률 — 금융투자협회 채권정보센터
- 바스켓 종목 정보 — 한국거래소
화면 맨 위에 데이터 기준일과 수집 시각을 적어 두었으니, 지금 보고 있는 숫자가 언제 것인지는 늘 확인할 수 있다.
몇 가지 유념할 것
- 입력값을 바꿔도 본인 브라우저에서만 유효하다. 다른 사람 화면이나 서버에는 영향이 없으니 마음껏 만져도 된다.
- 최근 장내 거래가 없어 수익률을 못 받아온 종목이 있으면 화면 위에 주황색 경고가 뜬다. 그 종목이 낀 상품의 이론가는 정확하지 않으니, YTM 탭에서 값을 직접 넣어주면 된다.
- 어디까지나 참고용 산출값이다. 실제 거래 판단은 각자의 몫이다.
엑셀은 그대로 둔다
웹 페이지가 생겼다고 엑셀 파일을 접을 생각은 없다. 값을 이리저리 바꿔가며 뜯어보거나 계산 과정을 직접 들여다볼 때는 여전히 엑셀이 편하다. 웹 페이지는 빠르게 확인하고 싶을 때 쓰면 된다. 둘은 같은 계산을 하니 결과도 같다.
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