※ 시뮬레이터 상 과거 vs. 현재 차이점
| 과거 | 현재 | |
|---|---|---|
| 소득세율 | 15% | 14% |
| 대 기관 국채선물 수수료 | 4,000원 | 3,000원 |
| 가상채권 이표금액 | 8 | 5 |
시뮬레이터 파일과 DLL 파일은 본 글 아래에 있으며 현선차익거래 Payoff 차트 구현으로 인해 사양, 특히 CPU 사양이 높은 PC를 추천한다. 참고로 본인의 노트북 CPU 사양은 13세대 i7-1360P 트림이나 약간의 버벅거림을 피할 수 없었다.
국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0 글 초반에서 언급했던 시기에 배포했었던 시뮬레이터를 현 시점에 맞게 다시 손을 봤으며 DLL 사용법도 국채선물 (3년, 5년, 10년) 이론가 계산기 v1.0 글에서 확인할 수 있다.
참고로 당시 배포했던 국채선물 현선차익거래 시뮬레이터는 3개 시트에 각각 아래와 같이 최근월물을 대상으로 한 모습이었다.
저랬던 시뮬레이터를 설명을 덧붙여 아래와 같이 수정했다. 다만, 기준채권, 기준채권 YTM, 그리고 KTB(3y-5y-10y-30y) 시트는 기존 국채선물 (3년, 5년, 10년, 30년) 이론가 계산기 v1.4 내용과 동일하니 필요 시 해당 글과 관련 글들을 참고하면 된다.
일단 수기 입력이 필요한 부분, 변경 시만 입력이 필요한 부분, 그렇지 않은 부분을 색으로 구분했으며 ①에서 “<선택>”을 선택할 경우 ②와 ③ 영역이 초기화 된다.
⑤에서 “매도”를 선택하면 단기수익률과 대차수수료율 영역이 활성화(핑크 계열 색)되고, “매수”를 선택하면 자금차입률 영역이 활성화(핑크 계열 색)되며, “<선택>”을 선택하면 자금차입률, 단기수익률, 대차수수료율 , ④, 그리고 ⑥ 영역이 초기화된다.
현재일 기준 Payoff 차트와 선물 만기일 기준 Payoff 차트를 확인할 수 있다.
현재일 기준 YTM이 0.02% 간격으로 위, 아래로 움직였을 경우의 예상 Payoff를 확인할 수 있다.
선물 만기일 기준 YTM이 0.02% 간격으로 위, 아래로 움직였을 경우의 예상 Payoff를 확인할 수 있다.
다운로드는 아래를 참고한다.
Views: 60
좋은 컨텐츠 감사합니다! dll파일을 안써봐서 그런데..어떻게 사용하면 되는지 간단히 설명부탁드려도 될까요..
본 글을 정독하시면, 제가 관련 내용을 모두 언급한 것을 확인하실 수 있습니다.
감사합니다! 말씀해주신대로 경로를 dll 파일로 바꿔서 컴파일까지 진행했는데 KTBF sheet 채권가격들이 계속 #VALUE! 값이 나오네요..input에 모두 제대로 값이 들어가 있는데도 그래서 왜 그런지 잘 모르겠습니다.. UnixFromDate 함수 정의할때 사용자 정의가 안되있다고 오류가 나서 longlong을 long으로 바꿔주긴 했습니다.
인터넷을 사용할 수 없는 곳에서 일을 하다 보니 지금에서야 댓글을 확인했네요.
중요한 것은 엑셀 파일에서 첫 번째 시트(기준채권)부터 마지막 차익거래 시트(Arbitrage-3y)까지 모든 시트에서 #VALUE! 또는 #N/A 값이 나오면 안됩니다.
또한 UnixFromDate 함수에서 longlong을 long으로 변경하면, 국채선물 (3년, 5년, 10년, 30년) 이론가 계산기 v1.4 글에서 언급한 2038년 문제 해결이 안됩니다.