[KRX] 지수옵션 이론가 공식

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[KRX] 지수옵션 이론가 공식

KRX 지수옵션(KOSPI200옵션) 이론가격 공식을 시행세칙의 한글 서술에서 기호 형태로 변환해 정리했다. 기초자산 기준가격, 내재변동성 산출 기준, 행사가격, CD 91일물 수익률, 잔존기간을 설명하며 변형된 Binomial Tree임을 짚었다.

[KRX] 미국달러옵션 이론가 공식

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[KRX] 미국달러옵션 이론가 공식

KRX가 시행세칙에서 권고하는 미국달러옵션 이론가격 공식은 Black-Scholes 모형에 기반하며 소수점 둘째자리에서 반올림한다. 기초자산 기준가격, 행사가격괴리율 1.5% 기준 내재변동성, CD 91일물 수익률, 3개월 LIBOR 등 변수를 정리했다.

Newton-Raphson Method를 이용한 옵션 내재 변동성 산출

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Newton-Raphson Method를 이용한 옵션 내재 변동성 산출

옵션의 시장가격을 만족시키는 내재변동성을 Newton-Raphson Method로 구하는 과정을 정리했다. 이론가격 함수의 1차 도함수인 Vega를 이용해 오차 범위에 들 때까지 반복 계산하며, 발산에 대비해 iteration을 제한한 C 소스도 함께 실었다.

2009 나눔달력을 블로그에 설치

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도너스캠프가 주관한 2009 나눔달력을 블로그에 직접 설치한 기록. 달력을 달기만 하면 공부방 아이들을 위해 1000원이 적립되고 매칭펀드로 1000원이 더해져 총 2000원이 기부된다는 안내를 보고, 간접 형태이지만 기부에 참여했다.

whiteBoard for Textcube 스킨으로 교체

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도아님 블로그에서 보고 알게 된 hi8ar님의 whiteBoard for Textcube 스킨으로 블로그 스킨을 교체한 기록. 가독성이 좋아졌고 색 설정과 각종 설정을 바꿀 수 있도록 주석이 상세히 달려 있어 전반적으로 만족스럽다는 소감을 남겼다.