금년 6월에 자본시장연구원에서 나온 자료이다.
LIBOR 대체로 파생되는 부정적 효과를 줄이기 위한 각국의 일련의 행동과 결과들을 요약하고 국내에서 진행했던 과정 및 결과에 대해 간략하게 밝히면서 향후 나아가야 할 바에 대한 짧은 언급으로 마무리하고 있다.
관련하여 각 금융사 Quant., Trader, 시장리스크 담당자 등(이하 [A])은 바뀐 KOFR 적용 및 위험 헤지 등에 따라 추가적인 노력이 필요할텐데, 한국무위험지표금리(KOFR) 거래 활성화의 필요성과 향후 과제란 글에 첨부한 파일 결론 부분에서도 언급되었다시피 시장참여자들과 관련 제도의 지속적인 개선 뒷받침이 되어야 업무 당사자들인 [A]의 머리가 덜 아플 듯 싶다.
2022-13_opinion_백인석_KOFR(한국무위험지표금리) 산출 의의 및 향후 과제